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#library
par(mfrow=c(2,1))
set.seed(2)
ewma <- function (x, lambda, init)
{
y <- filter(lambda*x, filter=1-lambda, method="recursive", init=init)
return (y)
}
x = ts(diffinv(rnorm(100)))
ts.plot(x, ylim=c(-20,20))
for(i in 1:10){
a = (i-1)*0.1+0.1
y1 = ewma(x,lambda=a, init=x[1])
ts.plot(y1, ylim=c(-20,20), col=2)
par(new=T)
print(a)
}
最終更新:2010年08月13日 09:55