カルマンフィルタ


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カルマンフィルタ(Kalman filter)

(線形)動的システムの状態推定などに使われる。時間発展の方程式に対して正規分布の誤差項を設け、さらに、センシングに対して正規分布の誤差項を設けることで、モデル化誤差、計測誤差を考慮した状態推定が可能。このモデルは1次の隠れマルコフ連鎖モデル(HMM)と考えることができるが、線形な方程式を扱うことで一般的なHMMのように複雑な更新を必要としない。

推定の手順

作成中。wikipediaがわかりやすいのでそちらを参照。

実装例

言語

Python 2.6 + scipy + matplotlib

問題設定

wikipediaの例

ソース


結果

  • グラフ
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プロフィール

但馬慶行
(TAJIMA Yoshiyuki)

機械学習とロボットを趣味で勉強中。
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